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部分期货公司被调查 20%账户单日亏损超历史极值
时间:   2016-11-16 09:10       来源:   中国基金报   
 【导读】青山处处埋忠骨~~~
 
中国基金报房佩燕、吴君
 
商品期货市场继续遭遇“血洗”。
 
今天商品期货又崩了。爬得高跌得狠,从早盘的分化走势再度转向大面积跳水,黑色系商品跌得最惨。截至收盘,热卷、螺纹、铁矿、玻璃四大商品主力合约全部封于跌停板。焦炭、焦煤和郑煤也大幅回调,跌幅分别为8.56%、5.92%和3.49%。
 
今天11月15日夜盘的时候,国内期市夜盘开盘黑色系、有色金属继续下跌,铁矿石跌6.65%,螺纹钢跌4.4%,热卷跌3.73%,沪铜、沪锡跌近3%。
 
一、监管风暴突袭商品期货
 
澎湃的记者老师获悉,11月15日中午,监管部门已开始对浙江一家期货公司展开调查。
 
“就是查黑色这块。”知情人士这样透露。
 
一位从事商品期货交易十余年的个人投资者表示,11月14日下午收盘之后,自己接到了多家期货公司的风险提示电话,“他们都在被监管层调查,所以要提醒我持仓不能违规。”
 
不过,永安期货、华泰期货等多家期货公司均对“被调查”一事表示否认。
 
可见的是,11月15日午后,黑色系商品全线跳水。WIND数据显示,黑色系商品的成交持仓明显缩水。
 
以铁矿石为例,排名前20的期货公司成交量竟然无一例外地在缩水,当日累计减少79万手,相比前一个交易日近乎“腰斩”。
 
继商品期货“双十一”遭血洗后,各板块近日来形成轮动调整之势,之前一直坚挺的黑色系商品今日出现补跌。而“双十一”夜盘从涨停到跌停的“惊魂一跳”到底造成多大伤害,今天数据总算出来了。
 
二、20%的账户单日最大亏损超历史极值
 
基金君先强行科普期货收益的算法:
 
夜盘交易的收益是算在后一个交易日里
 
即14号的收益=11号夜盘+14号白天盘的收益
 
所以虽然14日期货市场出现惯性下跌。但由于14日的日线已包括了11日夜盘的走势,而11日夜盘多数商品已出现大幅下跌,故14日商品的真实跌幅远非盘面上那么惨烈,当日记录的亏损主要为11日夜盘贡献的。
 
而据资管网统计,这次闪崩造成66%的账户亏损,其中20%的期货账户在11月14日当天的单日最大亏损超出历史极值。
 
在11月14日行情大跌中亏损最大的账户为善境投资公司的账户:佛意投资(-65.1%)和佛意投资激进(-58.67%)。
 
具体来看,11月11日夜盘前资产超10万的期货账户共472个,当时期货账户平均隔夜仓位33%,最高151%。仓位超过50%的128个,占27%。且绝大部分品种以做多为主,其中PTA持多单人数占比最高,占33.65%。值得注意的是,PTA1701夜盘从5418点跌至4706点,几乎跌停,跌幅超过9.8%。同样持多单人数占比超过30%的还有螺纹钢,占32.94%,而螺纹钢主力合约从3147跌至2945,跌幅5.79%。
 
当然,也有35%的账户在惊魂夜中吃到肉,20个账户日收益超过历史最大值。
 
11月14日(含11月11日晚夜盘和11月14日盘)具体收益分布如下:
 
三、仨大叔预警市场不听
 
(此处内容来自微信号:齐鲁证券资管。欢迎大家去关注)
 
正如典型的恐怖片套路,在轰趴开始前,有三位怪蜀黍曾敲开了房子大门,并弱弱地告诉俊男靓女们“这房子闹鬼”。当然,年轻人们一胃酒精,一脑子多巴胺,一嘴神仙水,很不屑地打发了这几位穿着老式格子衬衫,举手投足迟疑拘谨,说话结结巴巴的大叔。
 
大叔一是海通姜超:
 
“商品价格上涨,是滞胀期的重要特征……滞胀期其实很难长久……已经处于尾声阶段……其实风险已经出现了……最佳选择应该是安全至上……”。
 
这篇研报发布时间是11月10日凌晨0时2分,比惨剧的发生提早了40多个小时。
 
大叔二是国君徐寒飞,比姜超还早一天提醒:
 
大叔三是财富证券马林,此人不熟,但此役值得记住,也是11月9号提醒的:
 
徐寒飞和马林说的都不深奥:商品市场投机严重,所以价格回调是难免的——这么简单的事,谁都能看出来,关键看你是不是一五一十地描述。
 
2016商品,2015股票,何其相似?
 
三位大叔还是尽职了的,11月9日-10日的连续三道预警,该做的做了。
 
但是玩嗨的市场选择装聋。
 
好研报是有的,观点是客观地道的,但是没有人听啊,这怪谁?
 
要说商品血案发生前后有什么遗憾的,这肯定要算一个,人性的弱点一再重复。
 
银河期货的付鹏事后有经典描述:2016商品,2015股票,何其相似的一幕。“很多赌红眼的账户都是满仓浮盈加杠杆往上干,更为激进的更是场外加着杠杆(配资)场内浮盈满仓……踩踏开始后就变成了跑得快的游戏,最终演变成为了无法可跑瞬间爆仓的结局。”
 
四、老司机看后市
 
关于商品下一步走势,我们可以看看以下两位私募老司机的看法。
 
第一个固利资产投资总监王兵,旗下“固利资产趋势进取策略”前十个月累计收益超135倍,(就是你年初投100万,现在已变成一亿三千五百多万的水平),位居私募期货榜首。恩,王兵上周还提前减仓躲过崩盘。
 
关于后市,王兵认为,虽然从基本面逻辑来看,焦煤焦炭仍然比较强势,技术上也没有破位,12月也有可能重新走向回归的逻辑,但这波期货市场的调整可能会改变很多资金的想法,担心是否会再往下打一波。“比如今天的市场下跌,中间完全没有反弹、也没有新的资金去承接,大跌对市场做多情绪有一定伤害。现在的下跌可能也是市场情绪的释放,前期涨得也比较多,当发现后市预期会发生变化时市场可能会转向。”
 
对于近期期货市场暴跌,王兵认为,直接的原因可能是政策方面的一些限制,包括对交易手数的限制等。同时,前段时间有些品种上涨不是太符合逻辑,有点进入疯狂的境地。比如铁矿石明年仍是扩产的过程,在去产能的背景下,需求的递减实际上是利空铁矿的,但该品种仍上涨。第一波“双焦”涨完以后,资金去找相对便宜的资产,包括铁矿石、农产品等。而后政策出台,实际上也不希望价格有这样的快速上升。
 
第二个老司机是北京某中型期货私募。
 
关于后市:他表示现在不敢看后市,仍然需要继续观察几天,现在还没走稳,仍然在下跌的过程中,余波未了。而且现在配资盘仍然在查,大量资金在流出,行情短暂很难起来。
 
而对于周五暴跌原因:他认为这种行情主要是受政策影响,跟资金关系不大。第一,原来期货公司有配资盘,过去是默许的,但现在查得比较厉害;第二,交易所限仓,查违规交易,导致恐慌盘砸下来的。

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